알렉산더 엘더 박사 - 제 트레이딩 룸에 오십시오.
Alexander Elder 's Trading Guide 박사의 검토.
이 책은 선물 거래자들 사이에서 매우 인기있는 Living to a Living에 대한 후속 조치입니다. 저자가 전문 상인이고 연습중인 정신과 의사라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 분명히 그는 거래의 심리학과 상인들이 번성하거나 상습적 인 패자라는 정신적 인 이유에 중점을 둡니다. 이 책은 그의 이전 책과 동일한 주제를 많이 다루지 만 그의 거래 시스템에는 약간의 개정이 있으며 거래 심리에 대한 그의 보도가 확장되어 항상 가치있는 독서를 제공합니다.
마음 방법과 돈.
거래에 관한 많은 책과 마찬가지로 저자는 선물과 주식 거래를 모두 선택합니다. 실제로 - 거래가 거래되고 있습니다. 당신이 거래하는 것은 중요하지 않으며, 동일한 거래 원칙의 대부분이 적용됩니다. 각 시장의 고유 한 특성에 대해 더 나은 느낌을 갖기 만하면됩니다.
Come Into My Trading Room이라는 제목은 책의 모든 내용을 요약합니다. Dr. Elder는 전문 상인이며 그가 사용하는 거래 시스템과 거래에서 성공하는 데 필요한 자금 관리 원칙을 설명합니다. 많은 사람들이 최신의 가장 위대한 거래 시스템에 대한 계시를 위해서만 거래 도서를 구입합니다. 그러나, 나는 거래의 정신적 측면에 대한 그의 논의가이 책에서 가장 중요한 정보 일 수 있다고 믿는다.
무역의 심리학.
저자에 따르면 많은 거래자들은 간단한 거래 규칙을 따르지 않기 때문에 실패합니다. 많은 사람들이 흥분을 위해 그 안에 있습니다. 그것은 재난을위한 처방입니다.
그들은 과대 평가하거나 자본 부족으로 인해 관련 위험을 존중하지 않습니다.
많은 아마추어 및 전문 상인을 분석 한 결과, 그는 상인이 무엇을 잘게 만드는지에 대해 좋은 생각을 갖고 있다고 생각합니다. Dr. Elder는 상인과 상인의 상실과 여러 실제 사례에 대한 좋은 요약을 제공합니다.
그는 또한 초보자 상인에서 전문 상인까지의 과정을 설명합니다. 그러나 대부분은 그 수준을 결코 달성하지 못할 것입니다. 이유는 왜 책 전체에 걸쳐 설명되어 있습니다.
저는 작가가 생계를 위해 실제로 교역하며 성공하는 것을보고 싶어합니다. 많은 저자들은 상품 및 선물 거래에 대해 글을 쓰고 있으며 거래 경험이나 성공도 거의 없습니다. 내가 더 많이 거래할수록 더 많은 거래의 정신적 측면의 중요성을 깨닫게됩니다. Dr. Elder는이 분야의 전문가 중 한 사람으로 간주되며이 책의 교육 및 조언은 많은 상상력이 넘치고 상투적 인 상인에게 도움이 될 수 있습니다.
새로운 거래 방법.
나는 그가이 책을 읽기 전에 새로운 거래 시스템을 언급 할 것인지 궁금했다. 분명히 그는 그의 마지막 책에서했던 것과 같은 시스템을 설명 할 수 없었다. 그랬지. 나는 처음에는 조금 실망했지만 책의 끝 부분에서는 더 만족 스러웠다. 나는 항상 새로운 전략, 시스템, 기술 및 통찰력을 찾고 있습니다. 성공한 거래자들 - 주로 상품과 선물. 저자는 왜 그가 같은 시스템을 사용하는지 충분한 이유를 제시한다.
Dr. Elder는 수년 전에 거래 시스템을 개발했으며 Triple Screen과 같은 기본 시스템을 여전히 거래합니다.
이 책에서 그는 시스템과 시스템을 개선하기 위해 그가 수정 한 몇 가지 사항을 설명합니다. 나는 그가 작동하는 시스템을 개발했고, 그 시스템을 따라 잡은 채 그 시스템을 미세 조정했다. 더 나아가 그는 이것이 그가 거래하는 데 사용하는 것이라고 주장하고 그의 방법에 대한 "비밀"을 보류하지는 않는다.
최신의 최고의 거래 시스템을 찾고있는 독자들 중 일부는이 책에 실망했다고 확신합니다. 그러나, 나는 그 사람들의 좋은 금액이 거래에서 지속적으로 성공하지 못하고 계속해서 성배를 찾는 한 시스템에서 다른 시스템으로 뛰어 넘을 것이라고 확신합니다. 거래는 일관성과 더 관련이 있습니다. 왜 네가 일하는 것을 버리는거야? 사실 어떤 사람들은 어떤 시스템도 작동시킬 수 없다는 것입니다. 그의 첫 번째 책을 읽은 후 Elder의 Dr. Trider Screen 거래 기법을 제 거래에 통합 시켰고 매우 효과적이었습니다.
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트리플 스크린 트레이딩 시스템.
트리플 스크린 시스템은 기법을 따르는 장기 추세와 거래 시간을 정하기 위해 단기 과매매 / 과매 수 지표를 사용합니다. 본질적으로 주간 차트를 사용하여 추세의 방향을 확립합니다. 이 방향으로 거래를해야합니다. 다음으로, 오실레이터를 사용하여 과매 수 및 과도한 판독 값을 제공하는 일일 차트를 사용합니다. 그런 다음 60 분짜리 차트를 사용하여 전체 트렌드의 방향으로 브레이크 아웃을 구매하거나 판매 할 수 있습니다.
이 시스템의 좋은 점은 거래 스타일에 맞게 원하는 시간대를 사용할 수 있다는 점입니다. 저자는 시간대를 5 배로 확산 할 것을 권장합니다.
전체 시스템에 대한 이론은 추세의 방향으로 거래하고 추세 내의 철수를 기다리는 것입니다. 그런 다음 추세가 재개됨에 따라 거래를 입력합니다. 또한 이동 평균 및 채널을 사용하여 최적의 진입 및 이탈 영역을 찾아 설명합니다. 거래를 찾고 관리하려면이 시스템으로 많은 작업을해야합니다.
위험을 논의하고 거래를 관리하지 않고는 합법적 인 거래 서적을 완성 할 수 없습니다. 나는 그가이 책에서 위험에 훨씬 더 중점을 둔다고 생각한다. 그의 2 % 및 6 % 규칙은 단순하면서도 건전한 자금 관리 계획입니다. 당신의 거래를 기록하는 것도 그의 마음에 우선 순위이며 나는 더 동의 할 수 없습니다. 당신은 당신의 거래의 역사에서 많은 것을 배울 수 있으며, 많은 거래자들은 게으르거나 그들의 자존심이 그들을 허용하지 않기 때문에 기록을 남기지 않습니다.
정기적으로 검토하십시오.
Dr. Elder의 이전 저서를 읽든 말든, Come Into My Trading Room은 선물, 상품 및 주식 거래자를위한 교육용 책입니다.
기본적으로 성공적인 상인이되기 위해 필요한 단계를 안내합니다. 저자는 또한 자신의 거래에서 조사하고 가능한 사용할 수있는 좋은 시스템을 제공합니다. 또한, 거래의 정신적 측면의 중요성을 간과하지 마십시오. 이것은 초보자 거래자와 어려운 거래자에게 적용됩니다. 이 책은 책장에 보관하고 정기적으로 거래를 추적하여 거래를 추적하는 책입니다.
트리플 스크린 트레이딩 시스템 / 연장자.
트리플 스크린 트레이딩 시스템 / 연장자.
방법 범주의 일부인 트레이딩 시스템 포럼 내의 트리플 스크린 트레이딩 시스템 / 엘더 (Triple Screen Trading System / Elder)에 대한 토론입니다. 원래 의해 게시 됨 neil 그렇다면 여기에 물어볼 필요가 없습니다 & 당신은 & quot; 많은 사람들 & amp; quot; 누구를 위해.
. 지표는 과거를 보여줍니다. 가격 액션 & quot;은 & quot; 미래.
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연장자의 방법은 바로 그것입니다. 그것은 단지 방법 일뿐입니다. 많은 초보자는 방법이 거래의 가장 중요한 부분이라고 믿을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 반 K 타프 (Van K Tharp)는 세계 곳곳의 상인을 연구했으며 각 상인은 다른 방법을 사용했습니다. 이는 분명히 방법이 전략의 중요한 부분이 아니라는 것을 나타냅니다. 미친 것처럼 들릴지도 모르지만, 당신이 특정 분야 (돈 관리 및 심리학)를 완전히 훈련 받았다면 시장에 대한 어떤 믿음도 바꿀 수 있습니다.
장로님의 방법이 저에게 효과가 있습니다. 책을 5 번 읽어야하고, 가장 중요한 부분을 직접 작성해야했습니다. 그리고 나서 그의 작품을 내가 공부했던 다른 사람들과 결합 시키자. Steve Nison, Victor Sperandeo, Jesse Livermore, Van K Tharp 등.
나는 책이 당신에게 무엇인가를 줄 수있는 시작점에 불과하다고 생각합니다. 그리고 책을 종교적으로 따르고 책이 잘못되었을 때 책을 비난하는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 그것은 쉬운 길입니다. 자신의 실수에 대한 책임을지지 않습니다.
결코 전문가가 아니라면 거래가 복잡해지기 쉬운 문제가 있다고 생각합니다. 만약 당신이 그것을 읽지 않는다면, 나는 돈 관리와 위험 / 보상에 대한 장들에 대해서만 읽을만한 가치가 있다고 생각한다. 그러나 대부분의 다른 책들은 이것을 2 % 규칙 등으로 다루고있는 것처럼 보인다.
당신은 시스템에 대해 이야기하는 많은 사람들을 만납니다. 그러나 당신에게 보여주지는 않습니다. 엘더 "시스템" 실제로는 그런 시스템이 아니지만 훌륭한 항목과 출구를 찾는 방법입니다. 당신이 위험에 처했을 때, 당신이 들어갈 때 그리고 당신이 나올 때 당신은 전적으로 당신에게 달렸습니다. 그리고 ma1이 aaarius의 3 단계에서 달과 ma2를 횡단했을 때가 아닙니다!
끝내기 위해 나는 당신이 게임을 개선하기 위해 단지 거래를 이길 수 있다고 생각하지 않는다. 그러나 당신이 결코 사람을 보지 못했고 벽돌을 쌓을 것을 기대하는 사람에게 흙손을 줄 수 없었던 것처럼, 왜 새로운 거래자가 거래를 할 수 있는지 몇 가지 지침없이 성공했다.
위의 모든 것들이 저의 겸손한 견해이며 선한 일하는 사람들을 계속 따라 잡고 있습니다. 동의하지 않을지라도 다른 사람들의 생각을 읽을 수있는 위대한 사람입니다. 오, 공정하기 위해서는 적어도 그 사람이 어디에서 오는지 실제로 알기 위해서는 적어도 두 번 읽어야한다고 생각합니다.
트리플 스크린 트레이딩 시스템 - 제 2 부.
주식 시장은 일반적으로 시장 분석가가 역사를 통해 확인한 3 가지 추세를 따르고 있으며 앞으로도 계속 될 것으로 추측됩니다. 이러한 추세는 다음과 같습니다 : 몇 년 동안 지속되는 장기 추세, 몇 달의 중간 추세 및 일반적으로 수 개월 미만이라고 생각되는 사소한 추세.
시장의 첫 번째 기술적 분석가 중 한 명인 Robert Rhea는 이러한 추세를 조수 (장기 추세), 파동 (중기 추세) 및 파급 (단기 추세)으로 분류했습니다. 시장 조망의 방향으로 거래하는 것이 일반적으로 최선의 전략입니다. 파도는 거래를하거나 할 수있는 기회를 제공하며 파문은 대개 무시해야합니다. 이러한 단순화 된 개념이 20 세기 전반부에 분명히 밝혀 졌기 때문에 거래 환경이 더욱 복잡해졌지만 근본적인 토대는 여전히 유효합니다. 거래자는 조수, 파도 및 잔물결을 기반으로 계속 거래 할 수 있지만 이러한 일러스트가 적용되는 기간은 세분화해야합니다.
3 중 화면 거래 시스템에서 상인이 목표로 삼는 기간은 중간 기간으로 표시됩니다. 장기적인 시간 프레임은 한 단계 더 길지만 상인의 단기적인 시간 프레임은 한 단계 더 짧습니다. 귀하의 안락 지대 또는 중간 시간대에 며칠 또는 몇 주 동안 지위를 요구하면 일일 차트에 관심을 갖게됩니다. 장기간의 기간은 한 단계 더 길어지며 주간 차트를 사용하여 분석을 시작합니다. 귀하의 단기 기간은 시간별 차트에 의해 정의됩니다.
몇 분 또는 몇 시간 동안 직책을 맡은 하루 상인 인 경우 동일한 원칙을 적용 할 수 있습니다. 중간 시간 프레임은 10 분 차트 일 수 있습니다. 시간별 차트는 장기간 시간 프레임에 해당하고 2 분짜리 차트는 단기간 시간 프레임입니다.
경향 추종 지표를 사용하면 장기 추세를 파악할 수 있습니다. 장기 추세 (시장 조망)는 주간 이동 평균 수렴 분산 (MACD) 히스토그램의 기울기 또는 차트의 최신 막대 두 개 사이의 관계로 표시됩니다. MACD 히스토그램의 기울기가 올라가면 황소들이 통제를 받고 가장 좋은 거래 결정은 긴 포지션으로 진입하는 것입니다. 경사가 떨어지면 곰이 통제되며, 당신은 단락에 대해 생각해야합니다.
거래자가 선호하는 모든 트렌드 추적 지표는 실제로 트리플 스크린 거래 시스템의 첫 화면으로 사용될 수 있습니다. 거래자들은 종종 방향 시스템을 첫 번째 화면으로 사용했습니다. 또는 심지어 13 주 지수 이동 평균의 기울기와 같이 덜 복잡한 지표가 사용될 수 있습니다. 추세를 따르는 지표와 상관없이 원칙은 동일합니다. 먼저 주간 차트를 사용하여 추세를 분석 한 다음 주별 추세와 같은 방향으로 이동하는 일일 차트에서 눈금을 찾습니다 .
시장 추세를 채택하는 데있어 매우 중요한 점은 추세 변화를 파악하는 능력을 개발하는 것입니다. 위의 예에서와 같이 차트의 단일 상승 또는 하락 (주간 MACD 히스토그램의 단일 상승 또는 하락)은 장기 추세 변화를 확인하는 수단이됩니다. 표시기가 중심선 아래로 올라 오면 가장 좋은 시장 조망 신호가 제공됩니다. 표시기가 중심선 위로부터 내려 가면 베스트셀러 신호가 발행됩니다.
마켓 핑 (Martin Pring)이 개발 한 개념에 따라 시장 가격을 보여주는 계절 모델이 나옵니다. Pring의 모델은 경제적 활동이 농업에 기반을 둔시기부터 기원합니다 : 봄에 씨를 뿌리고, 여름에 수확을하고, 겨울에 추위에 대비하기 위해 가을을 사용했습니다. Pring의 모델에서 상인은 봄에 구입하고, 여름에 판매하고, 가을에 주식을 잠식하고, 겨울에 짧은 포지션을 커버 할 준비를함으로써 이러한 유사점을 사용합니다.
Pring의 모델은 기술 지표의 사용에 적용 가능합니다. 지표 "계절"을 통해 시장주기의 어느 위치에 있는지 정확하게 판단하고 가격이 올라갈 때 구매할 수 있습니다. 지표의 정확한 계절은 기울기와 중심선 위 또는 아래의 위치로 정의됩니다. MACD 히스토그램이 중심선 아래에서 상승하면 봄입니다. 중심선 위로 올라 오면 여름입니다. 중심선에서 떨어지면 가을입니다. 중심선 아래로 떨어지면 겨울입니다. 봄은 오래 거래되는 계절이며, 가을은 매도하기에 가장 좋은 계절입니다.
바다의 은유를 사용하여 트리플 스크린 거래 시스템의 첫 번째 화면을 보여 주거나 계절의 변화를 유추하는 것을 선호하든, 기본 원칙은 동일하게 유지됩니다.
거래에서 일관성있는 이익을 창출하는 지루한 방법.
"시장은 당신의 어머니가 아니며 입안에 우유를 붓지 않고 돈을 버는 방법을 찾는 힘든 남녀로 구성되어 있습니다." 알렉산더 엘더 박사.
2010 년 4 월 18 일 일요일.
OEX 수정 된 BWBs 월.
이 블로그를 따르는 사람들을 위해 다음의 BWB 거래 예가 5 월에 있습니다. 우리는 전통적인 1 : 2 : 1 BWB를 사용하기보다는 이번 달에 다른 것을 따라갈 것입니다.
짧은 2 515 Put.
낮은 손익 분기 : 499.95 달러.
짧은 2 510 Put.
짧은 1 505 Put.
낮은 손익분기 : $ 497.42.
짧은 2 515 Put.
짧은 1 510 Put.
낮은 Breakeven : $ 504.62.
2010 년 4 월 옵션 활동.
2010 년 4 월 13 일 화요일.
OEX 월 게재 순위.
다음 OEX 옵션 거래는 전반적인 위험 노출을 제한하고 5 월에 더 많은 수익을 올릴 수 있도록 실행되었습니다.
초기 $ 0.30 신용으로부터 계약 당 $ 0.20의 이익을 얻습니다.
낮은 손익분기 점 : $ 511.31.
2010 년 4 월 10 일 토요일.
뒤얽힌 확산을 사용한 4 월 조정.
조정 무역 1 : 2010 년 5 월 4 일.
530/520 BULL PUT SPREAD (숏 퍼트 스프레드)
이 거래를 한 후에 나는 그 당시의 예상 이동 계산에 근거하여 공격이 조금 너무 공격적이라는 것을 깨달았습니다.
조정 무역 2 : 2010 년 6 월 4 일.
530/525 BEAR PUT SPREAD (롱 퍼트 스프레드)
이 조정 후에, 위치는 525/520 BULL PUT SPREAD (short put spread)의 6 개 계약이되었습니다.
조정 무역 3 : 06/04/2010.
525/520 BULL PUT SPREAD (숏 퍼트 스프레드)
나는 더 많은 계약을 포지션에 추가했고 이제 12 계약이되었다 525/520 BULL PUT SPREAD (짧은 퍼트 스프레드)
근본적으로 변하는 것이 IRON BUTTERFLY였습니다.
Put 부분 : 520/525.
통화 부분 : 525/535.
크레디트를 더 받기 위해 OEX Weekly를 사용하여 철 콘돔을 실행했습니다. 선택한 파업은 주간 만료 기간에 대한 예상 이동 계산을 기반으로했습니다.
조정 무역 4 : 07/04/2010.
1 계약 월간.
535/530 BULL PUT SPREAD (숏 퍼트 스프레드)
조정 무역 5 : 07/04/2010.
1 계약 월간.
545/550 BEAR CALL SPREAD (짧은 통화 스프레드)
이제 OEX는 주간 옵션의 금요일 만료일에 545.46에 마감되었으므로 짧은 545 통화는 46 센트 ITM이었습니다. 나는 그것이 OTM에 체크하고 만료되기를 희망하면서 시장 마감 (4AM!)까지 모든 것을 지켜 보았다. 한숨. OEX 옵션에는 현금 결제가되어 있기 때문에 BEAR CALL SPREAD에 대해 지불 한 $ 0.50 센트 크레딧에서 갚아야하는 $ 0.46이 있습니다. 그러나 BULL PUT SPREAD는 가치가 없어졌으며 전 신용을 유지할 수있었습니다.
다음 주에는 월별 옵션 접근 만료와 OEX 포지션의 5 월에 대한 롤아웃이 추가로 실행될 예정입니다.
2010 년 4 월 2 일 (금).
와우! 무작위 도보 무역에서 친절 제스처.
2010 년 3 월 28 일 일요일.
트리플 스크린? 누가 똥을 줘?! 대신 시가는 어때?
SGX의 초청에 관한 회의가 있은 직후 나는 그 다음날 개인 스파이크 무역 회의를 위해 그를 만났습니다.
우리는 6시 25 분에 Swissotel의 로비에서 만날 예정이었습니다. 그러나 일의 결심 때문에 늦었습니다.
나는 오후 6시 40 분에 도착했다. 입력 할 때, Elder 박사는 이미 만난 적이없는 동료 상인 그룹과 이미 회의를 시작했습니다. 그 중 3 명은 싱가포르 출신의 신사 두 명과 인도에서 막 회의에 참석하기 위해 막에서 날아간 사람과 며칠 만에 집중적 인 2 일간 진행되는 선진 트레이딩 코스였습니다.
인도 출신의 신사는 엘더 박사에게 노트북을 보여주고 어떻게 인도 시장의 NH_NL 지수를 추적하기 시작했는지 설명했습니다. 그는 치아 거래 노트북, 무릎 패드 및 물론 그의 모든 관심에 무장 한 회의에 참석 한 매우 심각한 상인입니다. 그는 어딘가에있는 주머니에 음성 녹음기를 가지고있을 거라고 생각합니다. 나는 사진을 찍을 카메라를 제외하고는 빈손으로왔다. 다른 두 명의 신사는 수동적이었고, 대부분 듣고 끄덕였다.
솔직히, 나는이 튼튼한 물건들에 대해 신경을 쓰지 않아도됩니다. 이미 재료에 대한 뛰어난 그립력을 가지고 있습니다. 나는 과거에 많은 시간을 보냈던 그 남자와 약간의 친목을 도모했다. 그것은 당신의 순례 여행을 만드는 것과 같습니다. 나는 직접 그 사람을 만나고 동료 상인으로서 그와 상호 작용하는 데 시간을 보내고 싶다.
요컨대 Dr. Elder는 매우 심각한 상인입니다. 그는 상세 거래 일기를 지키는 것이 중요하다는 것을 설명하기 위해 고통을 겪었으며 AK-47 거래 일기 소프트웨어를 시연하는 데 시간을 보냈다. 그는 아무것도 팔지 않고 좋은 상인의 특성을 공유했습니다. "저에게 좋은 거래 일기를 보여 주면 좋은 상인을 보여 드리겠습니다."라고 그는 말합니다. 그것은 내 매니저가 말하는 것과 같습니다. "영업은 징계에 관한 50 %입니다."
그는 현재 사이트가 상호 작용이 제한되어 있으므로 spiketrade 내의 거래자를위한 비공개 포럼을 설립하는 것에 대한 제안을했습니다. 그는 케리와 함께 현재 쓰고있는 새로운 책을 우리와 함께 나눌만큼 충분히 자비 롭다.
우리는 1 시간이나 공유와 화이트 와인 후에 저녁 식사를 계속했다.
저녁 식사 도중, 나는 그가 러시아에서 의사 였을 때 그가 어떻게 "뛰어 올랐다"고 물었습니다. 그는 자신의 저서에서 어떻게 그 일을했는지 항상 궁금해합니다. 그는 그가 러시아 시스템을 싫어한다고 말했고 남아공의 우주선 의사 였을 때 그것을했습니다. 그는 약간의 시간을 되돌려 계획했고, 우주선을 몸에 실어 운동을함으로써 매우 자신을 잘 지켰습니다. 그 기회가 왔을 때 그는 망명을 요청하기 위해 미국 대사관으로 도망 쳤다.
여기에는 16 세에 대학에 입학하고 21 세의 나이에 의학 학위를 받고 졸업 한 남자가 있습니다. 그는 자신의 셔츠 만 입고 미국에 왔습니다. 그는 거래에 대해서도 알지 못했고, 길 아래에서 그는 우리 모두가 알고있는 악명 높은 Dr. Elder가되었습니다.
밤이 끝나기 전에, 그는 나에게 그의 가장 좋아하는 시가 중 하나를 주었다. 이 남자는 인생을 즐기는 법을 압니다. 우리도해야합니다. 결국, 인생은 여러 가지 경험으로 구성되므로 인생에서 좋은 것들을 박탈하지 마십시오. 특히 당신이 그것을 가질 여유가있을 때. 그렇게하는 것은 완전히 바보입니다.
닥터 엘더 (Elder) 박사와의 상호 작용은 오직 한 가지 생각 만 남겼습니다. 성공한 사람의 적성과 성격을 지녔다면, 당신이 어디에 있고 무엇을하고 있든지 성공할 수 있습니다. 친구들 중 많은 사람들이 금융 전문가를 묵묵히 읽고 금융상의 자유로 나아가고 있다고 생각합니다. 그건 정말 바보 같아. 너는 여전히 똑같은 평범한 친구 일거야. 아무것도 변하지 않을 것입니다.
2010 년 3 월 27 일 토요일.
옵션을 사용하여 주식을 헤지합니다.
이번 주에는 아무런 거래도 없었으나, 초보자와 상인 대부분이 알고있는 몇 가지 전략에 대해 한 두 사람을 따라 잡을 시간이 많았지 만, 잘 이해하지 못하거나 잘못 적용한 경우도있었습니다.
잘 알려지지 않은 잘 알려진 전략에 대해 몇 가지 생각을 나눠 보겠습니다.
커버링 된 콜 포지션은 다음으로 구성됩니다.
긴 100 주식.
단 1 OTM 통화.
이것은 아마도 초보자가 선택하는 첫 번째 전략 일 것입니다.
단기 전화 판매로받은 프리미엄은 주식의 손익분기 점을 줄이는 데 도움이됩니다.
주가가 떨어지면 여전히 단점에 대한 무한한 위험이 있습니다.
위치는 누드 (짧은) 풋 옵션과 유사합니다.
주가가 만기까지 OTM 통화 가격에 도달하지 못하면 짧은 통화로 프리미엄을 유지합니다.
긴 100 주식.
긴 1 ATM 또는 약간 OTM Put.
귀하의 포트폴리오에 귀하의 주식에 대한 보호 풋을 구입하는 것은 초보자도 실행하는 첫 번째 옵션 거래 중 하나입니다.
주가가 떨어지면 주식을 긴 풋으로 보호합니다.
풋 옵션에 대해 보험료를 지불해야합니다. 그것은 비쌀 수 있습니다.
귀하가 지불 한 보험료로 인해 귀하의 직책에서 벗어났습니다.
주가가 풋 옵션 행사 가격보다 높게 유지되면 풋 옵션은 쓸모 없게됩니다 (지불 한 보험료를 잃어버린 것입니다).
대부분의 사람들은 귀하의 집이나 자동차에 보험을 갖는 것과 비슷한 것으로보고 있습니다. 우리는 주식을 보장하고 있습니다.
이 위치는 긴 통화 옵션과 유사합니다.
긴 100 주식.
단 1 OTM 통화.
긴 1 ATM 또는 약간 OTM Put.
OTM Call 옵션의 판매로받은 프리미엄은 Long Put 옵션의 구매에 전액 또는 부분적으로 자금을 조달하는 데 사용됩니다.
Long Put 옵션의 비용이 짧은 OTM Call의 판매로 전액 기금으로 충당되지 않은 경우 귀하의 지위가 손익분기보다 약간 높습니다.
이 위치는 Bull Call Spread라고도하는 긴 호출 수직 스프레드와 유사합니다.
휘발성 재고가 긴 주식 100 개 (예 : GOOG, BIDU)
단 1 OTM 통화.
이 전략의 핵심은 주식 선택입니다. 재고가 이동해야합니다. 더 많이 움직일수록 좋습니다. 우리는 이동하는 방향에 대해서는 염려하지 않습니다.
그러나 표준 칼라의 메커니즘과 유사하지만 긴 풋 앤 쇼트 콜의 거리 OTM에 대한 엄격한 규칙뿐만 아니라 주가 상승, 하락 또는 합병시 동적으로 포지션을 관리하는 단계가 있습니다. 요컨대 :
1. 주식이 팔리면 (가치 하락) Long OTM Put을 판매하십시오.
2. 더 많은 주식을 구입하기 위해 돈을 사용하십시오 (달러 평균과 비슷하지만 자신의 자본보다는 Long Put 판매의 수익금을 사용하십시오)
3. 증가 된 주식 보유를 보호하기 위해 더 많은 OTM을 구입하십시오.
4. 주식 판매가 중단되면 반복합니다.
5. 주가가 한 번의 증분으로 가치가 상승하면 Short OTM Call 및 Long OTM Puts에 대해 더 높은 가격을 사용하여 다시 조정합니다.
6. 주식 가격이 콜 스트라이크와 Put 스트라이크 사이에 합병되면 옵션 포지션이 만료됩니다. 긴 풋 옵션의 구입이 짧은 통화 옵션의 판매로 전액 기금으로 충당되지 않는 경우, 지불 한 것과 판매 한 것의 차이를 잃게됩니다. 주식이 범위를 벗어나거나 변동이 심한 주식으로 변경되기까지 2 개월을 기다리는 선택을 할 것입니다.
꿈의 비율 칼라.
휘발성 재고가 긴 주식 100 개 (예 : GOOG, BIDU, GS)
단 1 OTM 통화.
단편 2 추가 OTM 넣기.
RWT 칼라와 같은 역학과 비슷합니다.
2 OTM Puts의 판매는 긴 풋의 비용을 상쇄하기 위해 사용됩니다. 이 위치는 사실 덮힌 통화와 짧은 풋 비율 스프레드의 조합입니다.
짧은 전화에 대한 크레딧뿐만 아니라 짧은 풋 비율 스프레드에 대한 크레디트가 있습니다.
크레디트는 주식의 손익분기 점을 줄입니다.
Short Call과 Long Put Strikes 사이에 주식이 통합되면 우리는 신용을 유지하게됩니다!
그러나 이것은 여전히 단점에 대한 무제한의 위험을 감수하면서 여전히 상당한 자리를 매 깁니다.
휘발성 재고가 긴 주식 100 개 (예 : GOOG, BIDU)
단 1 OTM 통화.
짧은 1 ATM Put.
RWT 칼라와 같은 역학과 비슷합니다.
ATM Put의 판매는 긴 풋의 비용을 상쇄하기 위해 사용됩니다. 이 위치는 사실 덮힌 통화 플러스 비율 백 스프레드 (롱 퍼팅 비율 스프레드)의 조합입니다.
꿈의 비율 칼라와 마찬가지로, OTM 콜에 대한 크레딧과 풋 비율 백 스프레드에 대한 크레딧이 있습니다.
크레디트는 주식의 손익분기 점을 줄입니다.
Short Call과 Short Put Strikes 사이에 주식이 통합되면 우리는 신용을 유지하게됩니다!
이 입장에서는 무제한적인 하방 위험은 제거되지만, 풋 비율 백 스프레드에 대해받은 크레딧은 꿈의 비율 칼라에있는 짧은 풋 비율 스프레드에 대해받은 크레딧보다 상당히 적습니다.
어느 칼라가 더 잘 수행 할 것인가? 단지 시간이 말해 줄 것이다!
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